Исследование российского рынка банковских услуг
Ликвидные активы (likvakt)
работающие активы (rabakt)
кредиты, выданные коммерческим организациям (kredkommorg)
собственный капитал (sobkap)
фактическая прибыль (factprib)
средства юридических лиц (srurlits)
средства частных лиц (srchlits)
уставной фонд (ustfond)
суммарные обязательства (sumobaz)
обязательства до востребования (obazdovos)
средства бюджетных организаций (srbudjetorg)
привлеченные средства других банков (privsrdrbank)
Построение модели.
Ожидания относительно знаков коэффициентов параметров на основе эмпирико-логических соображений:
|
ожидаемые знаки коэффициентов | |||
|
sobkap |
+ |
privsrdrbank |
- |
|
likvakt |
+ |
sumobaz |
+ |
|
rabakt |
+ |
obazdovos |
- |
|
kredkommorg |
- |
chakt |
+ |
|
srurlits |
+ |
ustfond |
+ |
|
srchlits |
+ |
nadc nadd |
+ |
|
kredkart |
+ |
nadb |
+ |
|
nada |
+ |
nadd |
- |
Сначала следует рассмотреть модель, в которую включены все регрессоры:
FACTPRIB CHASTN CHAKT C KREDKART KREDKOMMORG LIKVAKT NADA NADB NADC OBAZDOVOS PRIVSRDRBANK RABAKT SOBKAP SRBUDJETORG SRCHLITS SRURLITS SUMOBAZ URID USTFOND
|
Dependent Variable: FACTPRIB | ||||
|
Method: Least Squares | ||||
|
Date: 05/11/06 Time: 14:26 | ||||
|
Sample: 1 188 | ||||
|
Included observations: 188 | ||||
|
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
CHASTN |
-38562.44 |
403146.5 |
-0.095654 |
0.9239 |
|
CHAKT |
0.000390 |
0.017444 |
0.022374 |
0.9822 |
|
C |
-31031.80 |
455112.7 |
-0.068185 |
0.9457 |
|
KREDKART |
-126509.7 |
122003.9 |
-1.036931 |
0.3012 |
|
KREDKOMMORG |
-0.043066 |
0.010004 |
-4.304699 |
0.0000 |
|
LIKVAKT |
-0.058559 |
0.024442 |
-2.395787 |
0.0177 |
|
NADA |
155861.6 |
237730.7 |
0.655623 |
0.5130 |
|
NADB |
37945.04 |
224776.6 |
0.168812 |
0.8661 |
|
NADC |
24925.58 |
218431.4 |
0.114112 |
0.9093 |
|
OBAZDOVOS |
0.021043 |
0.011016 |
1.910313 |
0.0578 |
|
PRIVSRDRBANK |
0.011666 |
0.015564 |
0.749547 |
0.4546 |
|
RABAKT |
-0.000148 |
0.012834 |
-0.011567 |
0.9908 |
|
SOBKAP |
0.529484 |
0.042067 |
12.58669 |
0.0000 |
|
SRBUDJETORG |
-0.008079 |
0.017182 |
-0.470193 |
0.6388 |
|
SRCHLITS |
0.003690 |
0.020046 |
0.184087 |
0.8542 |
|
SRURLITS |
-0.034925 |
0.017205 |
-2.029897 |
0.0439 |
|
SUMOBAZ |
0.000706 |
0.002675 |
0.263889 |
0.7922 |
|
URID |
-17825.14 |
402456.1 |
-0.044291 |
0.9647 |
|
USTFOND |
-0.403681 |
0.038156 |
-10.57969 |
0.0000 |
|
R-squared |
0.667580 |
Mean dependent var |
378819.5 | |
|
Adjusted R-squared |
0.632174 |
S.D. dependent var |
703430.8 | |
|
S.E. of regression |
426621.2 |
Akaike info criterion |
28.86077 | |
|
Sum squared resid |
3.08E+13 |
Schwarz criterion |
29.18785 | |
|
Log likelihood |
-2693.912 |
F-statistic |
18.85515 | |
|
Durbin-Watson stat |
2.081729 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |