Исследование российского рынка банковских услуг
Эта модель заметно лучше двух предыдущих. Значения 
и 
высоки. Резко снизились значения стандартных ошибок. При этом при переходе к логарифмическому варианту стали значимы параметры NADB и NADA (близок к надежному уровню). У всех регрессоров низки их среднеквадратические ошибки.
Попробуем улучшить модель 3, убирая незначимые переменные.
| Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
| C |
-5.851245 |
2.251837 |
-2.598432 |
0.0110 |
| LOG(CHAKT) |
0.567572 |
0.310173 |
1.829855 |
0.0706 |
| KREDKART |
-0.362751 |
0.256686 |
-1.413214 |
0.1611 |
| LOG(KREDKOMMORG) |
-0.590479 |
0.168095 |
-3.512759 |
0.0007 |
| LOG(LIKVAKT) |
0.033848 |
0.133881 |
0.252823 |
0.8010 |
| NADA |
0.986436 |
0.551014 |
1.790218 |
0.0768 |
| NADB |
1.182327 |
0.506423 |
2.334661 |
0.0218 |
| NADC |
0.664920 |
0.485634 |
1.369181 |
0.1744 |
| LOG(OBAZDOVOS) |
-0.170145 |
0.213904 |
-0.795424 |
0.4285 |
| LOG(PRIVSRDRBANK) |
-0.033436 |
0.042468 |
-0.787321 |
0.4332 |
| LOG(SOBKAP) |
1.103629 |
0.266809 |
4.136404 |
0.0001 |
| LOG(SRBUDJETORG) |
-0.012144 |
0.024270 |
-0.500383 |
0.6180 |
| LOG(SRCHLITS) |
0.235952 |
0.095926 |
2.459730 |
0.0158 |
| LOG(SRURLITS) |
0.122124 |
0.199038 |
0.613573 |
0.5411 |
| LOG(USTFOND) |
-0.126844 |
0.075840 |
-1.672528 |
0.0979 |
|
R-squared |
0.753058 |
Mean dependent var |
11.91081 | |
|
Adjusted R-squared |
0.714213 |
S.D. dependent var |
1.371162 | |
|
S.E. of regression |
0.733010 |
Akaike info criterion |
2.349391 | |
|
Sum squared resid |
47.81997 |
Schwarz criterion |
2.730794 | |
|
Log likelihood |
-107.1683 |
F-statistic |
19.38634 | |
|
Durbin-Watson stat |
2.099624 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |