Исследование российского рынка банковских услуг

Страница 7

Эта модель немного хуже предыдущей из-за уменьшившихся и , но зато стандартные ошибки очень малы и количество незначимых параметров сократилось до пяти. Проверим модель на гетероскедастичность.

Тест Уайта:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

0.670657

Probability

0.884238

Obs*R-squared

18.37158

Probability

0.861839

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

0.504944

Probability

0.999452

Obs*R-squared

87.11601

Probability

0.985155

моь

Тест Уайта показал хорошие результаты: с вероятностью 88% (no cross terms) и 99,9% (cross terms) в модели отсутствует гетероскедастичность. Проведем другие тесты.

Тест Голдфелда-Квандта:

Сначала упорядочим выборку по величине собственного капитала. Возьмем первые 60 и последние 60 наблюдений и найдем их RSS.

Первые 60 наблюдений

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

9.478872

0.848203

11.17524

0.0000

CHAKT

6.32E-08

4.34E-07

0.145570

0.8851

KREDKART

0.036231

0.873700

0.041468

0.9672

KREDKOMMORG

-1.28E-07

2.32E-07

-0.551190

0.5851

LIKVAKT

-1.57E-07

4.19E-07

-0.375388

0.7097

OBAZDOVOS

1.80E-07

9.24E-08

1.945687

0.0600

PRIVSRDRBANK

2.84E-08

3.68E-07

0.077162

0.9389

RABAKT

8.19E-08

3.34E-07

0.245401

0.8076

SOBKAP

1.43E-06

1.19E-06

1.203372

0.2371

SRBUDJETORG

-1.00E-06

5.39E-07

-1.860638

0.0715

SRCHLITS

2.74E-07

3.45E-07

0.793853

0.4328

SRURLITS

4.06E-08

3.54E-07

0.114816

0.9093

USTFOND

-1.26E-06

8.64E-07

-1.460503

0.1533

R-squared

0.480953

Mean dependent var

10.72953

 

Adjusted R-squared

0.251962

S.D.dependent var

1.054286

 

S.E. of regression

0.911844

Akaike info criterion

2.907641

 

Sum squared resid

28.26960

Schwarz criterion

3.519488

Log likelihood

-56.69102

F-statistic

2.100313

Durbin-Watson stat

1.641794

Prob(F-statistic)

0.036209

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12